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SQ 3.8 Robustness Test 注意事項

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發表於 2018-12-20 08:18:57 |顯示全部樓層
在SQ3.8中的穩健性檢驗項目
Randomize history data, with probability 20% and max price change 10 % of ATR
這個測試項目有一個注意事項可能是被各位同學所忽略的
勾選本項目進行測試的時候SQ在測試精細度上會直接降為Select timeframe, 所以有可能會造成策略原始結果前後不一致
因此針對此項目的RT檢驗程序建議單獨勾選進行評估,原廠也在相關的說明中提醒如果要採用此項目進行測試請注意所選擇的測試精細度是否為Select Timeframe,詳如下圖



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