為什麼策略穩健是重要的?單看數據真的有用嗎?

先講結論

如果只是單單去看策略測試的數據來去進行評估其實不見得是有效的。

 

最近的市場變動幅度劇烈,基本上只要有波動就會有行情,只要有行情就有獲利的空間。

但是,事實上真的是如此嗎?我們透過系統的分析鑑定也可以發現即使是在有波動的市場,策略也不見得是穩健的

就拿我近期做的比特幣策略開發來跟大家展示說明,基本上,我們都知道比特幣的波動非常的大,但是,即使有如此大波動的比特幣,你也不見得能夠很穩定的在這個商品上獲利

 

例如,我們下面看到的這張圖是我用了一個星期的時間所開發出來的八種不同的比特幣策略

我所設定的穩健性過濾條件是基於95%的信賴水準之下策略依然能夠獲利,簡單來說就是去模擬未來 100種不同的市場環境,然後去觀察我的交易策略是不是可以在這100種不同的隨機狀況都能夠獲利

 

我在進行策略評估的時候通常第一個會去關注的是策略所呈現的數據,再來才是策略所呈現的淨值曲線圖,因為以目前的圖形識別技術沒有辦法做到”依照每個人的主觀意識判斷來去鑑別什麼樣的圖形才是你想要的圖形”

 

所以我們在檢驗的時候,初期只能先以數據的改變為主,然後才去看圖形的狀況

會透過以上兩個面向來去決定我們的交易策略到底穩不穩定

第一個步驟我先設定95%的信賴水準必須讓我的策略還具有獲利能力,所以我從15,000組策略裡面過濾篩選除了8組策略,這個存活率大概是 0.05%

再來我將會一一點選策略的淨值曲線狀況來去觀察這100種環境下所呈現的淨值曲線是否存在擴散現象(不穩定的現象)如果淨值曲線過於擴散,這些策略將會以人工的方式進行剔除

下面就是我的認定標準(圖形的擴散程度屬於主觀判斷,將會因人而異)

最終,其實我只留下了一組策略我認為是穩健的,這樣大家應該可以了解穩健性評估是怎麼一回事了

不過,這還只是穩健性評估的第一步而已,更多的細節以及步驟都在我的SQX定量策略大師專業課程中有進行教學

如果你喜歡我的分享,請訂閱我的

youtube頻道https://www.youtube.com/fxchess

bilibili頻道https://space.bilibili.com/408721581

或是加入我的微信公眾號 fxchess_jdbc

以了解更多關於穩健性檢驗的知識!

 

最後,回到一開始的結論,如果你只是單單的以數據的變化來去進行策略的挑選其實並沒有辦法真正去滿足或者是顧及到多方面的現象,因此我建議大家在於策略的穩健度挑選上還是要從不同的角度來去觀察策略的變化(例如,淨值曲線圖的擴散)這樣一來才有可能讓你的策略在未來真正能夠獲利

如果只是觀察策略過去的歷史表現那基本上要找到賺錢的策略是很容易的,但是,卻不見得可以用在未來的環境

 

至於,是否能夠直接就透過數據的改變來去取代淨值曲線圖擴散的評估近一步直接篩選掉不穩健策略呢?  這是需要我們更深入去探討的課題了!