[策略評估] 蒙地卡羅穩健性檢驗~

各項方法有關交易的探討包括策略,邏輯,資管風控,優化,穩健性檢驗,投資組合管理
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周宏恩SteveChou
文章: 188
註冊時間: 2020年 8月 27日, 19:54

2021年 3月 26日, 10:40

我們都知道,SQX內建了蒙地卡羅穩健性檢驗來幫助我們剔除不穩定的策略
但是,蒙地卡羅除了用來剔除不穩定策略之外,他進一步也是在幫我們以隨機性的方法測試策略本身在未來的可能預估值(這也是可靠度95%的原因)
2021-03-26_102515.png
圖表中的每一條線都是一次性的隨機,這個隨機可能是隨機的訂單排列,隨機的價格波動幅度,隨機的滑價,隨機的策略參數抑或是隨機的bid offer......當這些總總因素組合起來,蒙地卡羅就是利用隨機性公式盡可能模擬未來的行情,然後把預估的可能數值呈現在左邊的表格中~

想了解更多的運用方式請參考以下的學員專屬文章~
viewtopic.php?f=13&t=111

 
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