[量化小白] 你是成功的主觀交易者?還是成功的系統交易者?

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2021年 6月 22日, 00:53

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其實,這個問題一開始的時候困擾著我而且我認為應該也同樣會困擾著你~
大部分的人做交易一定是從主觀交易開始,基於下面的理由這是很簡單的道理
1.身邊大部分的人從事的是股票交易,股票交易主觀判斷買賣占大宗
2.沒有什麼機會真的碰到身邊有人使用電腦程式進行交易,因為進入門檻高要先學寫程式
3.沒有什麼機會碰到使用電腦程式交易的人,所以你不太懂什麼叫做機械式交易(或系統交易)

不過,你可能不知道的事實就是採用機械式交易的交易者比較容易成為市場上的長期贏家
這並不是空口說白話,而是實際上透過數據證明的
根據寶來曼氏期貨在2008年所舉辦的一場海龜交易員培訓計畫(當時我是寶來營業員,所以我很清楚)
該計畫一共進行接近千人的選拔,大部分的交易員都以電腦線上遊戲玩家為主要篩選對象
原因在於培訓的交易商品為台灣加權指數期貨,全程使用電子光速下單,所以需要具備一定的直覺跟反應,當時主要負責人為自營部賴聖唐副總,透過賴副總成功交易的方法毫無保留的傳授,整個計畫的過程中,大約培訓出20多位的成功交易員,所以按照比例來看大概是2%的比例可以培訓成功!

如果說你認為這個比例很高的話,我們來看看寶來所效仿最早期的海龜交易員培訓計畫
理查丹尼斯在1983底和1984年初《華爾街日報》上登尋人廣告,尋找一些願意接受訓練成為期貨交易者的人。慕名前來應聘者上千人,他們從中挑選了80人到芝加哥面試,最後選定23人從事此項訓練計劃,這23人的背景、學識、愛好、性格各不相同,具有廣泛的代表性。

理查德·丹尼斯花了兩周時間培訓,毫無保留教授他們期貨交易的基本概念,以及他自己的交易方法和原則。他教導學生追求趨勢,先分析決定市場是多頭還是空頭,進場交易時必須做好資金管理,適當控制買賣單量,並選擇時機獲利出場。課程結束後,理查。丹尼斯給每人一個10萬美元的帳戶進行實戰練習。在4年的訓練課程中,23名學生有3人退出,其餘20人都有上乘表現,平均每年收益率在l00%左右,而他付給這些學生20%的分紅就達3000-3500萬美元,其中最成功的一名學生,4年下來替理查德·丹尼斯賺了3150萬美元。名聲傳出去後許多大基金會紛紛出高薪來挖人,如今大部分“龜兒們’要麼被挖走,要麼拉出去單干,手頭都控制著上億元美金,成為期貨市場的一支生力軍。“烏龜幫”的名聲也越叫越響。結果證實理查。丹尼斯的觀點是正確的:成功的交易者是可以通過訓練與學習而得的,這無關乎聰明才智,全在於交易者的方法、原則。

如果按照實際理查當時有培訓的人數才列入計算的話
應聘人數1000人
通過面試80人
確定錄取23人-->請特別注意,在這個時候才真正開始算進行培訓
中途退出3人,成功20人
理查所採用的是"一致性","機械式"交易的訓練方法
我們可以說他的複製成功率為20/23 = 86.95% 的複製成功率
如果把之前面試(沒有培訓)的人也算進去 20/80 = 25%
也依然有25%的複製成功率
所以我們可以透過以上兩個培訓計畫證實:

1.交易員可以透過後天的培訓取得交易上的成功
2.即使是正規,正確的交易方法(心法)毫無保留的傳授給你,你也不一定可以是一位成功的交易員
3.主觀交易複製成功的機率比機械式(系統)交易複製成功的機會低

結論:
最終困擾我的問題,到底我應該要選擇至主觀交易還是機械式交易(一致性交易,系統交易,量化交易),這個問題很明顯 --> 我會選擇對我自己最有利的"機械式交易"
正因為如此,打開了我設定目標進入程式交易的第一道門!
現在,你可以思考你的目標是希望成為
成功的主觀交易者?還是成功的系統交易者?
 
 
 
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