關於定量策略大師的自動過濾規則解釋

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周宏恩SteveChou
文章: 104
註冊時間: 2020年 8月 27日, 19:54

關於定量策略大師的自動過濾規則解釋

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以下為自動過濾選項"automatic filters"的解釋:
  • No trades 沒有產生交易 – 策略邏輯沒有產生任何訊號
  • Too many ambiguous trades 過多的異常交易 – 例如:策略包含太多的同一時間K線進出的交易代表歷史測是沒有可靠度
  • Too many open trades 太多在倉單 – 策略同時具有超過100000張的訂單
  • No filled trades 沒有成交訂單– 太多的預掛單未能成交
  • Zero PL trades 損益為零的訂單 – 有可能策略邏輯有錯誤造成此種現象
  • Zero duration trades 交易訂單的持續期間為0 – 代表訂單開倉後就立即平倉
  • Unfinished trades 未完成交易訂單 – 訂單持續持倉直到測試結束
  • Too little trades 太少的交易訂單 – 此處預設訂單數量低於20張訂單將剔除,因為不具有統計價值
  • Outlier trade 極端訂單 – 單一訂單獲利過高,大於最高獲利排名第二以及第三名訂單加總金額的2倍以上,代表獲利可能來自於某次的異常(或消息)行情,將不具有統計價值!
  • Too many trades closing at the same bar 過多的交易訂單在同一時間K線平倉 – 這代表訂單都是在同一時間K線內進場和出場的交易。通常,這是一個問題,如果您獲得了很多這些策略,請考慮使用更短的時間框架。例如,如果您在D1上進行高精度交易(M1,Tick Simulate),這就沒問題,但這是非常不尋常的日常策略。
以上的檢查將會使用40%的歷史資料期間進行,觸發規則的條件是25%的訂單數量,例如如果有25%的訂單出現過多的異常交易"Too many ambiguous trades"這個策略就會被自動剔除
 
 
 
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