SQX推薦的構建策略工作流程

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周宏恩SteveChou
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註冊時間: 2020年 8月 27日, 19:54

SQX推薦的構建策略工作流程

文章 周宏恩SteveChou »

推薦的構建策略工作流程注意事項:您不僅僅只是遵循一種理想的工作流程。隨著您對創建策略的更多了解,您將開始看到其他可遵循的選項和流程。
 如何快速開始?
最簡單的開始方法是使用預定義的buider配置之一:
圖檔 使用入門頁面中的進階自定義項目工作流程會稍微複雜一點:圖檔 標準工作流程的藍圖
生成新策略時的總體工作流程可以描述為以下步驟:
  1. 導入或下載數據以進行回測
  2. 配置構建器選項
  3. 運行構建
  4. 評估產生的策略
  5. 重新測試或優化,執行更多檢查
 1.導​​入或下載數據以進行回測
您可以使用該程序附帶的歷史記錄數據,以各種格式導入自己的數據,或從Dukascopy經紀人那裡下載真實的報價數據。

2.配置構建器選項
瀏覽所有設置並配置要用於交易規則的策略類型,指標和訂單類型。 (可選)使用時間限制將交易限制在特定時間範圍內。
啟用要在策略生成過程中使用的交叉檢查(策略穩健性測試)。選定的交叉檢查將應用於每個生成的策略,並且可以自動過濾掉“不良”策略。您可以在下一章中了解有關交叉檢查的更多信息。
配置排名選項–您可以選擇策略選擇標準–這是確定最佳策略的方式。
您還應該設置自定義條件,以過濾通過某些條件的策略。
例如:刪除所有利潤或交易太少,利潤因子,收益率/ DD比率或系統質量數太少的策略是有道理的。
配置數據–為了使生成階段盡可能快,您可以使用“選定的時間範圍”作為測試精度選項。這使程序可以快速運行並通過盡可能多的新策略。當您找到潛在的優秀策略時,可以稍後以更精確的精度對其進行測試。

3.運行構建
開始構建過程。根據您的設置,您可以讓它運行幾分鐘,幾小時甚至幾天。它運行的時間越長,它將測試的潛在策略越多。
在這之中最好的策略將始終存儲在數據庫中。

4.評估產生的策略
仔細研究所生成的策略並對其進行評估。您可以通過檢查其淨值曲線圖表或通過在數據庫中按照項目對它們進行排序來主觀地對策略進行評估。
選擇最好的策略進行下一步,並將它們另存為StrategyQuant文件(.sqx),以便以後使用它們。

5.重新測試或優化,執行更多檢查
策略評估的目標是找到可靠且在市場上具有真正優勢的策略。
生成具有漂亮的淨值曲線策略並不難,因為它將過度擬合給定的歷史數據。
穩健的策略應該在不同的條件下起作用,並且在參數或價格數據變化很小或錯失幾筆交易的情況下不會崩潰。
制定好的策略(到第4點)只是工作的一半。另一半是確保新發現的策略是“真實的”,而不是過度擬合的。
為此,可以將“穩健性”交叉檢查測試用作構建過程的一部分,但也可以稍後使用。
您應該在不同的市場和不同的環境下重新測試您的策略,並且它們不會失敗。只有這樣,您才能更好地確保該策略是可靠的,並且不會在實時測試中失敗。
這最後一個步驟將包含多個階段,您可以在運行Walk-Forward優化或Walk-Forward矩陣等時,使用不同的設置,在不同的市場和/或時間框架上,以不同的點差和滑點來重新測試策略。


可選的其他步驟是:
6.完善策略
您可以嘗試在改進程序中改進策略。您可以嘗試將退出規則或其他條件的不同組合應用於進入規則,以尋求更好的性能。
進行改進後,您應該再次通過健壯性測試來運行新的策略變體,以確保它不會失去穩健性。

7.優化策略
您可以運行簡單的優化以找到策略輸入參數的更好組合。您還可以運行漫遊優化,以了解該策略是否將從定期重新優化中受益。
作為最後一步,您可以運行Walk-Forward Matrix分析以確定最佳的重新優化週期。
 
 
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