What IF 假設模擬(SQX Build 129以上)

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周宏恩SteveChou
文章: 188
註冊時間: 2020年 8月 27日, 19:54

2023年 3月 15日, 12:50

What If 假設模擬是一種新的強大但快速和簡單的交叉檢查,用於驗證策略的穩健性(添加到 StrategyQuant Build 129 中)。What If 場景允許您模擬以下場景:
  • 如果策略僅在一周中的特定幾天或一天中的特定幾個小時進行交易怎麼辦?
  • 如果我們忽略 5% 的最有利可圖的交易呢?
What If cross check 的想法來自我們的產品QuantAnalyzer。
通過將其作為交叉檢驗(CrossCheck)添加到 StrategyQuant,您可以立即過濾掉在您的 What If 場景下表現明顯更差的策略。 

What If 模擬如何工作?
這很簡單——每個選定的假設模擬都應用於標準回測生成的訂單列表。
例如,如果您使用僅在幾天內交易 模擬並選擇僅在星期二星期三星期四,它將檢查所有交易並過濾掉這三天以外的交易。

重要的是要認識到 What If 模擬不會再次對策略進行回測 - 它適用於主要回測的現有交易列表。多虧了這一點,這種交叉檢查非常快。 配置What If 類似於蒙特卡洛——您選擇一個或多個應用於策略結果的場景:

圖檔

 基於 What If 模擬性能的過濾您可以選擇使用過濾條件來過濾掉績效低於給定門檻的策略:

圖檔

在上圖中我們定義了 What if simulation 的淨利潤必須至少是正常回測的淨利潤的 80%。 查看結果當您運行 What If 模擬時,它將創建一個新結果,該結果可以顯示在淨值曲線圖表、概覽或交易列表中。請參閱下面的回測績效與假設模擬之間的差異示例:

圖檔

 

 
 
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