在定量分析大師Quant Analyzer中善用Sector(部門分類)功能建立投資組合

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周宏恩SteveChou
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註冊時間: 2020年 8月 27日, 19:54

在定量分析大師Quant Analyzer中善用Sector(部門分類)功能建立投資組合

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我們知道SQX公司除了定量策略大師之外還有一套定量分析大師也就是俗稱QA (Quant Analyzer)
在QA的功能當中我們可以使用Portfolio Master建立我們的投資組合
但是,如果你今天所採用的是MT5交易平台來進行期貨交易的話,你可能會碰到多策略運行時候的問題,這個時候你在建立投資組合可能就會需要使用到QA的Sectors功能來去限制投資組合中每個市場的策略數量!

當您在一個交易品種/市場或市場部門上有許多策略交易,並且您希望將投資組合限制為每個部門僅允許一定數量的策略時,可以按部門過濾投資組合。
舉例來說,您有15個以EURUSD交易的策略,另外10個以GBPUSD交易的策略,12個以USDJPY交易的策略以及8個以USDCHF交易的策略。
您想要建立最多10個策略的投資組合,但要使該交易組合包含不超過3個在同一交易品種上交易的策略。
期貨/股票示例–您具有來自不同市場領域的策略–能源,軟件,穀物,肉類,指數。
同樣,您想要創建一個多元化的最優投資組合,並且希望您的投資組合中每個部門最多包含2個策略。
我們將說明您如何使用Portfolio Master進行配置。

步驟1:選擇策略第一步是切換到Portfolio Master

圖檔

並加載策略。我們可以看到這裡有針對4種不同符號的策略。我們想創建一個6-7個策略的投資組合,最大數量為每個市場2個策略。

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步驟2:為每種策略定義部門分類使用部門非常簡單–我們只需定義每個策略所屬的部門即可。我們可以使用數據庫中的“註釋”字段為每種策略寫入扇區。
如果您沒有在數據庫中看到“註釋”列,只需將視圖更改為“帶註釋”的“默認值”,或編輯自定義視圖並在其中添加“註釋”字段。


圖檔

現在我們看到了“Note註釋”,我們必須對其進行編輯,並為每個策略編寫部門標識符。

圖檔

您可以使用任何方式命名部門,一個部門中所有註釋的名稱必須相同。
如果將內容留為空白,則不會將其視為相同部門,並且任何數量的此類策略將組合到投資組合中。


步驟3:定義投資組合中每個部門允許多少種策略
在配置中,我們選擇我們的投資組合中每個部門最只需要2個策略


圖檔 

步驟4:啟動Portfolio Master
剩下要做的最後一件事就是啟動Portfolio Master。


圖檔

您會看到,投資組合構建器會自動跳過某些投資組合組合,因為每個部門的策略數量超過允許的數量。

就這樣。現在,所有創建並存儲在“投資組合”數據庫中的投資組合將只包含每個部門允許策略數量的投資組合。

 
 
 
 
 
 
 
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