多TF策略回測和交易的最佳實踐

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周宏恩SteveChou
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註冊時間: 2020年 8月 27日, 19:54

多TF策略回測和交易的最佳實踐

文章 周宏恩SteveChou »

在多個時間範圍內採用一種策略進行交易有時會有些棘手,需要遵循一些最佳實踐,尤其是在Tradestation和MultiCharts上

在開始長時間運行的生成之前,請確保您具有正確的設置
確保您在StrategyQuant和交易平台上都具有相同的配置(數據data,交易時間session,佣金commssion等)。當回測/交易不同時,這是最常見的問題之一。

僅生成一兩種策略,並比較SQ和您的交易平台之間的回測。
如果不匹配,請尋找配置上的差異。
僅在與給定設置(數據+交易時間)的反覆測試沒有差異之後,才可以開始真正的生成。
更改商品或session時,請再次重新檢查。
 

始終在主圖表上使用最低的時間範圍,而在其他圖表上始終使用較高的時間範圍
這是因為策略會在每個bar上多次調用該策略(取決於最低的TF子圖),如果顛倒的話會容易引起問題。

使用較小的時間段,尤其是在較高的時間範圍內
某些交易平台在開始交易之前需要保留足夠的bar,並且保留的bar數量應等於或大於任何指標中使用的最大期限。
如果您在日線圖上使用周期為300的指標(例如),則意味著在策略開始交易之前必須保留300條(= 300天)–這就是一整年!
另一個問題是指標“凍結” –每個平台以不同的方式處理第一個“預留”bar,通常會有一定的凍結期,直到指標值與SQ和平台之間完全匹配為止。您使用的時間越長,該時間就越長。
使用盡可能小的時間段是有利的,這對於較大的時間範圍(例如每天)尤其重要。
 

在Tradestation中使用每日時間表時,請注意session每日數據(例如ES.D)有自己的session時間,可能無法配置。

確保您的SQ每日數據session與Tradestation的session匹配。

理想情況下,避免使用一些子圖表的構建基塊和指標
  1. 避免在策略中使用Volume和AverageVolume。它對數據/經紀商太敏感,不同的經紀商可以擁有不同的交易量。這不僅與多TF策略有關
  2. 使用Fractal分形指標時要小心。它有可能會輸出零值,這對開盤價和SL / PT計算不利。分形指標最適合用於進場條件,而不是用於計算止損/限價水平。
  3. 目前,EasyLanguage源代碼中的每日/每週/每月的IsRising/IsFalling不能很好地運作。所以它不能正確應用。我們將在以後的版本中重點關注這一點。
 
 
 
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